[通貨オプション]OP売り、レンジ相場

*02:50JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場で、オプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。

・1カ月物7.66％⇒7.01％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.26％⇒7.88％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.25％⇒7.95％（08年＝23.92％）
・1年物8.39％⇒8.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.89％⇒＋1.98％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.39％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.76％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.12％⇒＋0.11％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞