[通貨オプション]OP買い加速、相場変動受け

*03:33JST [通貨オプション]OP買い加速、相場変動受け
ドル・円オプション市場で変動率は急伸。日米協調介入などを受けた相場変動でオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

・1カ月物8.69％⇒10.11％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.00％⇒8.76％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.80％⇒8.35％（08年＝23.92％）
・1年物8.04％⇒8.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.59％⇒＋2.90％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.79％⇒＋1.89％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.19％⇒＋0.20％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞