NY債券：続落、イールドカーブはフラット化

*07:32JST NY債券：続落、イールドカーブはフラット化

7月10日の米国長期債相場は続落（金利は続伸）。雇用統計の低調な結果（6月NFPは5.7万人）を受け景気懸念が高まる一方、インフレの高止まりや利上げ観測が相場の重しとなった。10年債利回りは4.552％近辺で取引を開始し4.521％近辺まで低下したが、4.571％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.560％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は引き続き高水準を維持している。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は35.00bp近辺、2年－30年は85.00bp近辺で引けた。2年債利回りは4.21％（前日比：+5bp）、10年債利回りは4.56％（前日比：+1bp）、30年債利回りは5.06％（前日比：+1bp）で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、7月29日開催のFOMCで政策金利が3.75％-4.00％となる（利上げ）確率は37％程度、9月16日開催のFOMCで政策金利が3.75％-4.00％となる確率は51％程度。年内に利上げが行われる確率は70％程度。



＜TN＞