[通貨オプション]OP売り、レンジ相場

*03:25JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが強まる一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。1年物は、円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.86％⇒6.84％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.75％⇒7.55％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.18％⇒8.02％（08年＝23.92％）
・1年物8.55％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.28％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.08％⇒＋0.09％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞