[通貨オプション]まちまち

*03:33JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退したが、3カ月物以降ではオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルも調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.95％⇒6.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.75％⇒7.76％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.32％⇒8.33％（08年＝23.92％）
・1年物8.65％⇒8.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.31％⇒＋0.32％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.14％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞