[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.13％⇒6.27％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.04％⇒7.08％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.76％⇒7.78％（08年＝23.92％）
・1年物8.35％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.17％⇒＋0.16％（08年10/27＝+10.71％）

NY原油先物は94.72ドルまで上昇。米国債相場も続落し、10年債利回りは4.51％まで上昇後も4.50％と22日来の高水準で推移した。ドル・円は159円76銭まで上昇後も159円66銭で高止まりとなった。ユーロ・ドルは1.1607ドルまで下落後も1.1617ドル、ポンド・ドルは1.1607ドルまで下落後も1.1618ドルでそれぞれ戻りが鈍い展開となった。

＜KY＞