[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.85％⇒8.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.12％⇒8.66％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.35％⇒8.95％（08年＝23.92％）
・1年物9.41％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.46％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.45％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞