[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が高まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が再燃しオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.77％⇒8.89％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.08％⇒9.13％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.33％⇒9.34％（08年＝23.92％）
・1年物9.39％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.47％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞