[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場観測でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.98％⇒9.62％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒10.13％（08年＝31.044％）
・6か月物10.12％⇒9.96％（08年＝23.915％）
・1年物9.97％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒＋1.09％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.19％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.02％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.83％⇒＋0.80％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞