[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ

*03:30JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感上昇やレンジ相場抜けの思惑にプション買いが加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.14％⇒9.46％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.74％⇒9.95％（08年＝31.044％）
・6か月物9.66％⇒9.87％（08年＝23.915％）
・1年物9.70％⇒9.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.60％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.73％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.60％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞