[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.14%⇒9.09%(08年=31.044%)
・3カ月物9.72%⇒9.70%(08年=31.044%)
・6か月物9.70%⇒9.64%(08年=23.915%)
・1年物9.75%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.69%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.97%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%⇒+0.81%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.65%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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