[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.94％⇒9.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.13％⇒10.09％（08年＝31.044％）
・6か月物10.08％⇒10.04％（08年＝23.915％）
・1年物10.02％⇒9.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.20％⇒＋1.19％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.03％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.85％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞