[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.83％⇒9.34％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.49％⇒10.16％（08年＝31.044％）
・6か月物10.46％⇒10.22％（08年＝23.915％）
・1年物10.24％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.48％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.62％⇒＋1.57％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒＋1.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.33％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞