[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。週末で、短中期物のオプション売りが強まった一方、中長期物では買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.12％⇒10.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.89％⇒10.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.52％⇒10.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.13％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.37％⇒＋2.33％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.41％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.14％⇒＋2.09％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.83％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞