[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では、短中期オプションの売りが強まり、リスクリバーサルでは円コールの買いが縮小する結果となりました。特に週末を迎え、短中期物のオプション取引において売りが顕著でした。一方で、中長期オプションでは逆に買いが強まる傾向が見られました。また、リスクリバーサルにおける円コールスプレッドは縮小し、円先高観からの円コール買いが後退しています。変動率も1カ月物から1年物まで若干の調整が見られ、特に3カ月物での調整が顕著でした。これにより、円が今後の市場でどう推移するかが注目されています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物11.12%⇒10.91%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.89%⇒10.79%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.13%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.37%⇒+2.33%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.41%⇒+2.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.14%⇒+2.09%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.83%⇒+1.79%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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