[通貨オプション]OP買い、相場不透明感
ドル・円のオプション市場において、変動率が上昇したことが報告されました。相場の不透明感が高まったことで、オプション買いの動きが強まっています。特に円コールスプレッドが拡大し、ドル・円の下値をヘッジする目的での円コール買いが再び活発化しています。変動率は1ヶ月物で11.74%から12.05%に、3ヶ月物で11.61%から11.89%に、6ヶ月物で11.12%から11.27%に、1年物で10.49%から10.56%に上昇しました。リスクリバーサルの面でも、円コールの買いが1ヶ月物で+1.81%から+2.03%、3ヶ月物で+2.07%から+2.21%に拡大しています。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物11.74%⇒12.05%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.61%⇒11.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.12%⇒11.27%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.49%⇒10.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.81%⇒+2.03%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.07%⇒+2.21%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.92%⇒+2.01%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.70%⇒+1.72%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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