[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場では、連日で変動率が低下する中、レンジ相場が続いているためオプションの売りが強まりました。特にリスクリバーサル指標では、円コールスプレッドが縮小しています。これは、円の下落を見込んだ円プットの購入が増加し、逆に円コールの購入が減少したことを示しています。1カ月物から1年物までの各オプションの変動率が低下しており、市場はリスクヘッジよりも円安を見込む動きが強まっています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.85%⇒11.05%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.02%⇒10.54%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.64%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.09%⇒9.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.59%⇒+1.40%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.64%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.44%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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