[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、リスク警戒感の上昇でオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.69％⇒12.20％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.69％⇒11.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.65％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.14％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.74％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.76％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞