[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場観測で

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場観測で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末やレンジ相場観測でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.93％⇒11.77％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.17％⇒11.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.69％⇒10.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.20％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.80％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.76％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.48％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.10％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞