[通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場は、短期的なイベントリスクに対する警戒感から、短期オプションの買いが活発化しています。一方で、3カ月物以降のオプションは、安定的なレンジ相場が予測されて売られる傾向にあります。リスクリバーサル分析では、6カ月物を除き、円の下値ヘッジを目的とした円コール買いが優勢です。市場における変動率は1カ月物が小幅上昇する一方、6カ月物と1年物はわずかに低下しています。リスクリバーサルでは、全体的に短期物がわずかに上昇していますが、長期的には落ち着いています。
リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.75％⇒10.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.35％⇒10.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.90％⇒9.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.53％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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