[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクで短期物ではオプション買いが強まったが、3カ月物以降はレンジ観測で売られた。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物10.75％⇒10.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.35％⇒10.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.90％⇒9.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.53％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞