[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:46JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けオプション売りが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.55％⇒9.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.66％⇒9.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.61％⇒9.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.62％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.09％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.53％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞