[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週初で1カ月物など短期物のオプション買いが優勢となったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.51％⇒10.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.74％⇒10.61％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.71％⇒10.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.12％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞