[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rはまちまち
ドル・円オプション市場で変動率が上昇しました。今週は日米の中銀会合が予定されており、それに備えた動きが見られます。特に1カ月物の変動率は9.99%に上昇しました。リスクリバーサルにおいては1カ月物でドル・円の下値ヘッジのための円コール買いが続いており、円の先安感から6カ月物や1年物で円プット買いが優勢です。変動率及びリスクリバーサルの動きを見ると、市場が一定の不確実性を織り込んでいると考えられます。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続、3カ月物は引き続き変わらず、6カ月物、1年物では円先安感に伴う円プット買いがやや優勢になった。
■変動率
・1カ月物9.83%⇒9.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.07%⇒10.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.00%⇒10.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.88%⇒9.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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