[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物10.62％⇒10.40％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒10.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.60％⇒10.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.34％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞