[通貨オプション]OP買い加速、リスク上昇で相場変動への思惑
ドル・円オプション市場において、リスクの上昇により、相場の変動への期待感が強まっている。その結果、オプションの購入が加速し、変動率が上昇したことが報告されている。1年を除くすべての期間で、円の先安観が強まり、円コール買いによる下値ヘッジを円プット買いが上回った。特に1カ月物と3カ月物のリスクリバーサルでは顕著な上昇が見られた。全体的に、ドル・円相場の下落リスクを懸念した動きが続いている状況が示唆されている。
リスクリバーサルは1年物を除いて、円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物11.87%⇒11.96%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.91%⇒11.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.68%⇒10.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.83%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.58%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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