[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
通貨オプション市場では、ドル・円に関して短期物ではオプション売りが続いているが、中長期物ではオプション買いの動きが目立つ展開となっている。特に円の先安観から、円プットの買いが強まっている。リスクリバーサル面では円コールスプレッドが縮小しており、下値ヘッジ目的での円コール買いが盛んになっている。変動率を見ると、短期の1カ月から1年までの期間で微幅な動きが続いている。全体として、円プットの攻勢が市場の注目を集めている状況だ。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.79%⇒11.53%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.80%⇒10.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.51%⇒10.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.95%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.84%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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