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[通貨オプション]OP買い、リスク上昇


*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇 ドル・円オプション市場はリスク上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物11.80%⇒12.0%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.60%⇒10.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.34%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.13%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.78%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.94%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)


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