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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる


*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は1年物を除き週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは6か月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.97%⇒11.46%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.76%⇒11.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.76%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.07%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.05%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)

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