[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物12.61％⇒12.99％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.86％⇒12.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.91％⇒11.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.19％⇒10.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.48％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.57％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.42％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.19％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞