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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇


*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇で、オプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.95%⇒12.53%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.64%⇒11.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.75%⇒11.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.08%⇒11.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.81%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.85%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.61%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)

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