[通貨オプション] OP買い、リスク警戒感

*02:23JST [通貨オプション] OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.93％⇒12.56％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.19％⇒11.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.36％⇒11.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.68％⇒9.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.66％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.42％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.02％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞