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[通貨オプション]調整


*03:50JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、レンジ相場観測を受けたオプション売りが優勢となった。3カ月物は変わらず。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが引き続き強まった。

■変動率
・1カ月物8.60%⇒8.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.86%⇒8.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.40%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.66%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)

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