[通貨オプション] ＯＰ買い、レンジ相場突破の思惑

*03:35JST [通貨オプション] ＯＰ買い、レンジ相場突破の思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、レンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルは調整色が強くまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6か月物は変わらず。1年物は円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.56％⇒8.75％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.53％⇒8.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.89％⇒8.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.79％⇒8.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.87％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.38％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞