[通貨オプション] OP買い、ドル・円のレンジ相場突破

*03:35JST [通貨オプション] OP買い、ドル・円のレンジ相場突破 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場突破を受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.91％⇒7.41％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.00％⇒8.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.36％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.72％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.71％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.83％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞