[通貨オプション]OP買い、イベントリスクで

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクで ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.61％⇒7.79％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.83％⇒7.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.21％⇒8.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.53％⇒8.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.51％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞