[通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる ドル・円オプション市場は6か月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.95％⇒7.63％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.24％⇒8.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.49％⇒8.51％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.97％⇒8.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞