[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる ドル・円オプション市場は3カ月物を除いてオプション買いが優勢となった。3カ月物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.80％⇒8.10％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.18％⇒9.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.26％⇒9.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.43％⇒9.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞