[通貨オプション]OP買い、相場不透明感

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物 8.41％⇒8.87%（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.38％⇒9.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.32％⇒9.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.45％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.13％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞