[通貨オプション]R/R、引き続きまちまち

*03:12JST [通貨オプション]R/R、引き続きまちまち ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の早期マイナス金利解除観測は根強いものの、オプション買いはさらに後退した。

リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月は縮小、3カ月は拡大がそれぞれ継続。6カ月、1年は横ばいになった。
■変動率
・1カ月物 8.48％⇒8.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.17％⇒9.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.43％⇒9.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.56％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.58％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞