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[通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過で


*04:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、6カ月物以降では円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物10.82%⇒10.43%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.29%⇒10.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.98%⇒9.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.66%⇒9.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)



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