[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はオプション買いが強まったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物 10.88％⇒10.92％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.44％⇒10.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 10.05％⇒10.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.74％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.72％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.17％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞