[通貨オプション]変動率低下、週末要因や相場の鎮静化で

*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因や相場の鎮静化で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因や相場の鎮静化を受けオプション買いが後退。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらず。
■変動率
・1カ月物10.99％⇒10.58％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.22％⇒9.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.41％⇒9.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.44％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞