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[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感が強まる


*04:33JST [通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感が強まりオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開も、1カ月物や1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.90%⇒9.11%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 8.55%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.61%⇒8.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.82%⇒8.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.52%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)


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