[通貨オプション]まちまち、イベント通過やレンジ観測で中長期物のOP売り

*04:35JST [通貨オプション]まちまち、イベント通過やレンジ観測で中長期物のOP売り ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。週明けで短期物ではオプション買い戻しが優勢となったが、3か月物以降ではイベント通過でレンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルもまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物7.21％⇒7.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.71％⇒8.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.04％⇒8.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42％⇒9.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.66％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞