[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け

*03:21JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.32％⇒8.01％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.26％⇒9.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.40％⇒9.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.69％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.15%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒+1.0 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒+0.87%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒+0.74%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞