[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇

*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.86％⇒8.40％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.61％⇒8.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.14％⇒9.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.43％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋1.0％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.74％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞