[通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で

*00:52JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プットが強まった。

■変動率
・1カ月物9.07％⇒8.16％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.40 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.65％⇒9.38%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.46％⇒9.31%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒+0.75%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒+0.95%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒+0.93%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒+0.93%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞