[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。3カ月物以降では円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.67％⇒8.76%（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.35％⇒9.43 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.19％⇒9.37 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.26％⇒9.31%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.90％⇒+0.87%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒+0.92%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒+0.92%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒+0.94%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞