[通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破の思惑

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破の思惑 ドル・円オプション市場ではレンジ相場突破の思惑でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.12％⇒9.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.26 %⇒9.47％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.21 %⇒9.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.17%⇒9.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.86%⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.84％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.86％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞